V krizi smisla tiči misel






         

30.12.2012

Delavnica ekonometrije – posplošena metoda najmanjših kvadratov in nekatere izpeljanke

Zapisano pod: Ekonometrija, Ekonomija — andee - 30.12.2012

Nadaljujmo torej tam, kjer smo marca nehali, pri linearni regresiji in metodi najmanjših kvadratov (OLS). Kot smo povedali, je slednja NENALICE (BLUE), torej nepristranska najbolj učinkovita linearna cenilka (Best Linear Unbiased Estimator). Kaj to pomeni? Da je nepristranska, da je torej njena pričakovana vrednost enaka pravi vrednosti. Da je najbolj učinkovita, da je torej njena varianca (kvadrat povprečnega odstopanja od srednje vrednosti) najmanjša možna med vsemi linearnimi cenilkami. Da je linearna, torej v prvi potenci pri vrednosti odvisne spremenljivke (omenili smo že, da je običajna normalna oz. Gaussova formula za izračun te cenilke linearna v y). Ter da je navsezadnje »cenilka«, torej ocena prave vrednosti.

Pri tem velja omeniti še eno lastnost – doslednost. Doslednost je lastnost, ki postane zelo pomembna pri asimptotskem, torej mejnem obnašanju cenilk (ki je ena osrednjih tem sodobne ekonometrije). Doslednost pomeni, da se pri ponavljanju izračuna vrednost spremenljivke vedno bolj bliža pravi vrednosti spremenljivke z gotovostjo oz. z verjetnostjo 1.

Kje torej zdaj pride »v igro« naša zgodba o posplošeni metodi najmanjših kvadratov (GLS)? V zadnjem marčevskem prispevku smo govorili o treh najpogostejših problemih linearne regresije: multikolinearnosti, heteroskedastičnosti in avtokorelaciji. Pri bolj zapletenih ekonometričnih problemih imamo pogosto opravka predvsem s slednjima.

Tudi metoda GLS je prav odgovor na ta dva problema, predvsem kadar imamo opravka z linearno regresijo. Kot smo v začetku leta že omenili, pri tej predpostavljamo, da se ostanki porazdeljujejo enakomerno, »homoskedastično«. Slika takšnih ostankov je spodaj.

V kolikor je torej ta predpostavka izpolnjena, lahko uporabljamo običajni OLS. Kaj pa če so ostanki takšni, kot na spodnji sliki?

V tem primeru govorimo o »heteroskedastičnosti«. V matematičnem jeziku bi dejali, da varianca ostankov ni več konstantna, temveč se spreminja. Še drugače povedano, variančno kovariančna matrika ni več multiplikator enotske, nima torej enakih elementov (varianc) na diagonali, pač pa se ti elementi spreminjajo. V tem primeru izračuni linearne regresije postanejo nekoliko bolj zapleteni in moramo vanje vključevati to variančno kovariančno matriko. Recimo ji kar »Sigma« zaradi lažjega pisanja.

Prvo vprašanje, ki se postavlja, je kako se v takšnih situacijah obnese naša prvotna, OLS cenilka. Predvidevamo da nekaj z njo ne bo več v redu, sicer bi bila razprava skorajda brez pomena.

Izkaže se, da cenilka večinoma ostane nepristranska, ostane tudi dosledna, vendar pa ni več učinkovita. Kje je glavni razlog za skrb iz tega spoznanja? Preprosto v tem, da se spremeni porazdelitev cenilke in s tem tudi veljavnost in izračuni vseh statističnih testov. Dovolj razloga za skrb torej, ter za razmislek o drugačnih, prilagojenih cenilkah.

Obstajata v grobem dve smeri reševanja tega problema. Kot smo že prej omenili, imamo pri neenotski Sigma matriki lahko opravka bodisi s heteroskedastičnostjo, avtokorelacijo ali celo obojim. V prvem primeru, ko torej (avto)korelacije med slučajnimi napakami ni, so vsi elementi matrike Sigma, ki so izven diagonal (torej kovariance) enaki nič. V tem primeru lahko uporabljamo t.i. tehtano metodo najmanjših kvadratov (weighted least squares, WLS). Naš izračun, ki predvsem zahteva invertiranje Sigma matrike, je v tem primeru precej preprost, saj je inverzna vrednost diagonalne matrike ponovno diagonalna matrika z inverznimi vrednostmi diagonalnih elementov osnovne matrike na novih diagonalah. V praksi torej to pomeni, da bo dovolj, če bomo opazovanja, ki imajo nizko varianco, »obtežili« močneje kot tista, ki imajo večjo varianco. Dovolj bo torej preprost postopek uteževanja.

Drug, bolj zapleten primer nastane, ko imamo matriko Sigma, ki vsebuje tudi neničelne elemente izven diagonal, ko imamo torej opravka z avtokorelacijo oz. korelacijo med slučajnimi napakami. V tem primeru govorimo o »pravi« GLS metodi. Osnovna formula izračuna sicer ostane enaka, to je tako imenovana Aitkenova cenilka – njena osnovna struktura je podobna Gaussovi formuli za običajno OLS, le da je v sredini obeh členov še inverz matrike Sigma. Zaradi takšne specifične oblike je Aitkenova cenilka postala osnovo za gradnjo t.i. sendvič cenilk (Sandwich Estimator).

Dajmo se še malo poigrati z matematičnim opisom, da bo morda bolj jasno, za kaj pri celi zadevi gre. Vemo, da je variančno-kovariančna matrika vedno simetrična in pozitivno definitna, v jeziku matrične teorije bi temu preprosteje dejali, da je večja od nič, pozitivna torej. Vsako takšno matriko lahko zapišemo kot produkt dveh skoraj identičnih matrik – spet podobno kot pri številih, ko lahko vsako pozitivno število zapišemo kot kvadrat nekega drugega števila. Recimo tema dvema matrikama, na kateri smo razstavili našo matriko Sigma, P in P’ (takšni razstavitvi pravimo tudi Cholesky razstavitev).

In zdaj končno. Izkaže se, da lahko prvotno regresijsko enačbo, torej npr. y=beta*x+e, preprosto pomnožimo z matriko P in na takšni spremenjeni enačbi, torej Py=P*beta*x+Pe sedaj napravimo običajno regresijo. Tara… Zgodbo smo na precej preprost način torej prevedli v osnovno zgodbo, ki jo obravnava vsak učbenik statistike, izračun linearne regresije torej.

Zaplete se še pri eni zadevi: velikokrat varianc nimamo podanih. V tem primeru uporabljamo t.i. »izvedljivo« posplošeno metodo najmanjših kvadratov (Feasible GLS oz. FGLS). Slednja ponavadi temelji na tem, da najprej ocenimo Sigma matriko iz običajne linearne regresije in v nadaljevanju uporabljamo to matriko namesto (nedosegljive) prave Sigma GLS matrike. Obstajajo tudi drugi načini ocene Sigma matrike, ki jo lahko nadalje vstavljamo v izračun (F)GLS cenilke. Metoda FGLS je zelo pogosto uporabljena v ekonometrični praksi, občasno uporabljamo tudi metodo ponavljajoče uteženih najmanjših kvadratov (iteratively reweighted least squares), ki počiva na podobnih osnovah.

Toliko, upam, da bo to dovolj v ponazoritev metode. Zaradi enostavnosti te metode niso prav pogosto predmet bolj teoretsko obarvanih ekonometričnih raziskovanj, vsaj kolikor imam sam vpogled, razen v kolikor se ne kombinirajo z drugimi metodami kot so time series, panel data in druge. Z metodami posplošenih najmanjših kvadratov se je med bolj znanimi teoretiki veliko raziskovalno ukvarjal Takeshi Amemiya. Morda me še kdo dopolni glede tega, morda pa tudi še sam priložim še kako dodatno študijo.

Še nekaj v zaključek. Verjamem, da se bo mnogim tistim, ki berejo predvsem bloge o zmenkih in izletih, kuhanju hrane, skorumpiranosti politikov in kar je še tega bolj profanih tem (ki pa jim nikakor ne želim zmanjševati pomena in jih iskreno rečeno nekatere z zanimanjem prebiram tudi sam!!), nadaljevanje te delavnice zdelo bizarno in tudi jaz sam nekoliko »utežen«. Naj povem, da sem ob pričetku pisanja te delavnice v začetku leta resnično tipal v prazno in nisem vedel, ali bo odziv zelo dober, dober ali morda tudi porazen, da zadeva torej prav nikogar ne bo zadevala in zanimala. Priznam, da sem pričakoval slednje. Vendar se je v tem času nabralo kar nekaj, da ne rečem precej odzivov na ta pisanja, kar nekaj ljudi, ki so jih teme (predvsem študijsko) zadevale. Temu je torej delavnica tudi namenjena: polju, kjer bodo na internetu zapisane neke informacije o osnovah, pa upam tudi bolj zahtevnih metodah ekonometrije in s tem predvsem vir informacij vsem tistim, ki jih bo ta tema iz kakršnega koli vidika zanimala v bodoče. Žal je v Sloveniji precej premalo poudarka na matematičnih in bolj metodoloških vidikih v ekonomiji, o tem sem tu že pisal. Naivno torej upam, da bo vendarle s tem narejenega kaj koristnega – poleg zabave ob pisanju in prebiranju literature je to tudi osnovni motiv, ki ga imam sam pri tem pisanju. Se torej upam spet beremo kmalu.

  • Share/Bookmark

28.12.2012

Pusti prednovoletni dnevi in malo makro zgodovine

Zapisano pod: Ekonomija — andee - 28.12.2012

Tele prednovoletne dni namesto, da bi urno pisal doktorsko nalogo včasih izkoristim (tudi) za proste asociacije in surfanje po ekonomskih povezavah na internetu. Tako so mi danes misli med “treningom” makroekonomskih enačb odplavale po internetu in znašel sem se v razburljivi mešanici zgodbe o razvoju makroekonomskih modelov v zadnjih desetletjih. Nisem še povsem kompetenten, da bi vrhunsko razložil celotno zgodbo, zato naj bo dovolj le nekaj besed in literature.

Zgodba sedanje ekonomske krize je tudi zgodba o porazu makroekonomskih modelov. Velik del zgodbe ameriške ekonomije zadnjih desetletij je potekal na liniji spopadanja “sladkovodnih” (npr. Chicago, Minneapolis, Pittsburgh – Carnegie Mellon) in “oceanskih” (East Coast + West Coast, npr. Harvard, MIT, Berkeley, Stanford) ekonomistov glede načina modeliranja makroekonomskih silnic. Delo klasičnih (Smith, Ricardo) in neoklasičnih ekonomistov (prve generacije) je izhajalo npr. iz Sayevega zakona, da torej ponudba ustvari lastno povpraševanje, da se trgi vedno “počistijo” in so torej učinkoviti, ter da kakršna koli makroekonomska politika in vmešavanje države nima smisla. Keynezijanska revolucija z delom J. M. Keynesa je to seveda postavila na glavo in izpostavila potenciale fiskalne politike, kratkoročne “frikcije” v gospodarstvu (rigidne mezde in cene) ter možnosti spodbujanja ekonomije v primeru podoptimalnega outputa in nezadostnega agregatnega povpraševanja.

Vse od tedaj je keynezijanski duh spuščen iz steklenice, in še danes je tako. Takoj po drugi svetovni vojni legendarni Paul A. Samuelson prvi poveže mikroekonomske osnove marginalistične teorije in neoklasične ekonomije z Keynesovimi makro modeli v t.i. neoklasično sintezo. Vse do dela Miltona Friedmana in monetarizma ta “velika teorija” tako ostane prevladujoča. Z Miltonovim delom se zgodba prične sprevračati, dokončno pa olja na ogenj prilije Robert Lucas, ki v sredini sedemdesetih postavi osnove t.i. teorije racionalnih pričakovanj oz. nove neoklasične makroekonomske teorije, ki pomeni ponoven in precejšen odmik od keynezijanizma.

Vendar tudi to ni dovolj. Nobelovca Finn Kydland in Ed Prescott v osemdesetih s temle prispevkom utemeljita teorijo realnih poslovnih ciklov (real business cycles, RBC), ki pomeni osnovo današnjega neoklasičnega modeliranja v makroekonomiji. Kydland in Prescott izpostavita predvsem pomen eksternih šokov v gospodarstvu, ki lahko povzročijo tudi odmike od ravnotežnih situacij in ustvarjanje novih, premaknjenih ravnotežij. Slednja torej ne nastanejo zaradi tržnih pomanjkljivosti, pač pa preprosto kot ravnovesni odziv gospodarstva na nove “šoke”.

Seveda imajo svoj odziv tudi keynezijanci oz. “oceanski ekonomisti”. Novokeynezijanski model, ki je glavna alternativa RBCjem, ob vključevanju racionalnih pričakovanj ponovno poudarja nekonsistentnosti na trgu, neprilagodljive mezde in cene, vlogo fiskalne politike v kombinaciji z monetarno pri korekcijah v gospodarstvu. Tako Marvin Goodfriend in Robert King v pomembnem članku postavita osnove t.i. nove neoklasične sinteze, ene vplivnejših teorij na področju makroekonomije danes.

Osnovni modeli, o katerih je največ govora v sedanjosti, pa so t.i. dinamični stohastični modeli splošnega ravnotežja (DSGE). Slednji gradijo na osnovi izhodišč RBC modelov (čeprav je njihov del povezan tudi z novokeynezijanskimi modeli, možni sta torej obe izpeljanki) in vključujejo usmerjenost v prihodnost (Lucasova racionalna pričakovanja), vključevanja možnosti “šokov” (stohastična komponenta), modeliranje celotne ekonomije (“general” oz. G v DSGE) ter upoštevanje odzivanja gospodinjstev, podjetij, skratka vseh agentov, vključenih v model. Predvsem pa gradijo makromodele na osnovi mikroekonomskih postavk, pristop torej, ki ga je uporabljal že sam Samuelson. Prav takšni modeli so v ospredju današnjega makroekonomskega modeliranja, zelo znan model na ravni EU sta tako postavila Smets in Wouters (2007).

Obstaja še ena ekstenzija. Nekateri v zadnjem času, zlasti po nastopu gospodarske krize govorijo, da bi bilo bolj smiselno makroekonomske pojave modelirati s t.i. “agent-based” modeli. Slednji ne temeljijo na vzpostavljanju makrogospodarskega ravnovesja, pač pa dopuščajo “bounded rationality” in nasploh zelo različno odzivanje agentov, torej posameznikov, gospodinjstev, podjetij, itd. v modelu. Vendar modeli te vrste ostajajo zaenkrat neizdelani tako v smislu matematične modelske zgradbe kot v smislu predikcij. Vsekakor pa so izziv za delo v prihodnosti (za take norce kot sem jaz verjetno, prav res me je ob branju zamikalo raziskovanje v bodoče usmeriti tudi sem).

Kaj reči za konec tega kratkega sprehoda? Da je makroekonomija v preteklih desetletjih napravila precejšen razvoj, kot piše eden bolj odmevnih sodobnih makroekonomistov, šef minneapoliškega FEDa Narayana Kocherlakota. Vendar da hkrati niso uspeli predvideti sedanje krize, še več, vsaj doslej ne uspejo predvideti tudi prav nobene trdne smeri izhoda. Ali velja zato obupati in se pridružiti množici ljudi, ki danes vpijejo, da je kapitalizma konec, da je potrebno ekonomijo vreči v koš, prenoviti vrednote, moralo, človeka, itd.? Kot verjetno že veste, sam nisem prav blizu temu pogledu. Verjamem pa, da ponuja sedanja situacija resnično velik izziv za ekonomijo in kliče po prenovi, novih pogledih, novih modelih, novih pristopih. Vendar sam verjamem, da temeljni problem ekonomije, torej problem redkosti dobrin, v temelju vseeno zahteva matematičen, modelski pristop. Zato tudi vidim izziv v izgradnji takšnih modelov in takšne makroekonomije, ki bo v bodoče ponovno prinesla “The Great Moderation” oz. mir, blaginjo in stabilnost v gospodarsko in družbeno stanje nasploh. Vsaj sam bom zagotovo skušal iskati v tej smeri naprej, kolikor bo moje delo v prihodnosti zajemalo makroekonomijo in makromodele.

  • Share/Bookmark

26.12.2012

Kratka delavnica ekonometrije se nadaljuje

Zapisano pod: Ekonometrija, Ekonomija — andee - 26.12.2012

Nerad sicer obljubljam vnaprej, vendar bom skušal prihodnje tedne svoje “individualno delo” na raziskovalnih projektih in doktorski nalogi (s pedagoškim delom na EF začnem predvidoma v februarju) ter sprotno branje literature predvsem s področij ekonometrije in makroekonomije popestriti z nadaljevanjem objavljanja blogerske delavnice ekonometrije, ki sem jo zasnoval in objavljal v začetku leta v Bloomingtonu. Nekaj povezav je tule:

prva izvedba – predstavitev
druga izvedba – nekaj osnovnih statističnih pojmov
tretja izvedba – statistične porazdelitve
četrta izvedba – preverjanje hipotez
peta izvedba – o korelaciji in linearni regresiji
šesta izvedba – metoda najmanjših kvadratov
sedma izvedba – trije najpogostejši problemi linearne regresije

Kaj bo nadaljevanje in upam tudi dokončanje te delavnice prineslo? Najprej, sklenil sem, da blog ni pravo mesto za objavljanje enačb, zato bodo te zminimizirane, čeprav tvorijo jedro sodobne ekonometrije. Skušali bomo torej predvsem razložiti bistvo samih predstavljenih metod, nekaj malega ozadja in zgodovine, veliko referenc na literaturo, kjer so metode bolj podrobno razložene in tudi literaturo, kjer so metode aplicirane oz. razdelane. Kolikor mi bo zneslo, morda tudi še kakšno lastno aplikacijo predstavljenih metod na konkretnih podatkih.

Predviden program dela je naslednji (večina izrazov je zaenkrat angleških za lažjo predstavo vseh tistih, ki bolje spremljate ekonometrijo nasploh):
1) generalized least squares (GLS), feasible GLS, weighted LS
2) metoda največjega verjetja (maximum likelihood), extremum estimators in podrobnejša razlaga velike trojice testov (Wald, LM, LR)
3) instrumentalne spremenljivke (IV) in njihova uporaba, 2SLS, 3SLS
4) posplošena metoda momentov (generalized method of moments – GMM)
5) limited dependent variables modeli: logit in probit v raznih različicah ter Tobit in censored + truncated regression modeli
6) časovne vrste: osnove, ARMA in ARIMA, VAR in SVAR, VECM, ARCH in GARCH, pojem kointegracije in njegova uporaba, različni testi prisotnosti enotskega korena in drugi testi v časovnih vrstah
7) analiza panelnih podatkov: fixed effects, random effects, Hausman test, dynamic panel data, kombinacije modelov
8 ) polparametrične in neparametrične metode in testi
9) simulacijske metode: Monte Carlo, bootstrap, morda tudi nekatere druge metode kot SML, MSM, EMM
10) nekatere “napredne” topike: empirical likelihood, numerična optimizacija (Newton Raphson in druge metode), nekateri nelinearni modeli, kvantilna regresija, Bayesovske metode, counterfactual inference in treatment effects, incidental parameters problem
11) sklep delavnice in najverjetneje prevod članka pokojnega Clivea Grangerja o odprtih problemih v ekonometriji in ekonomiji nasploh – prevod pripravljam ob neki drugi priložnosti

Tako, vem, da zgleda zelo ambiciozno – namenoma je zastavljeno tako, tudi sam bom ob pripravi moral pregledati in se naučiti še marsičesa, čeprav mi večina tega materiala počasi že “gleda iz ušes”. Vsaki vaši komentarji bodo kot doslej dobrodošli, upam, da sprožimo še kakšno zanimivo debato na to temo in da se še kaj naučim kdaj tudi jaz od vas, v kolikor kaj od tega bolje poznate.

Se torej verjetno beremo, kmalu.

  • Share/Bookmark

25.12.2012

Vesel božič, SNL 2013

Zapisano pod: Politične 'analize', miks — andee - 25.12.2012

Nekaj kratkih bom povedal ob tem letu, ki se počasi končuje.

Zame je bilo precej nenavadno, en pomladni mesec norije, ko sem uresničeval neke otroške sanje in reševal dotlej nerešeno, in siceršnji mrak, predvsem zadnje pol leta v Sloveniji, obdobje, ki ga bom skušal čimprej pozabiti. Nekaj odličnega torej in veliko slabega. Vseeno lahko na koncu rečem, da je rezime pozitiven, da je bil tisti mesec vsaj zame precej več vreden od vsega drugega.

Vendar o teh stvareh, če sploh, kdaj drugič. Poglejmo še druge stvari in se ustavimo še ob dveh temah. Najprej, kratek komentar h temle članku, ki se prav tako veže na dogajanje pri meni zadnje pol leta: http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/pomembne-mednarodne-akreditacije-slovenskima-fakultetama/298700. Ekonomska fakulteta je ponovno vesela nad pridobitvijo dveh osrednjih certifikatov poslovnih šol. Da, poslovnih šol. O tem sem tu že pisal in to je čisto iskreno tudi moj občutek ob spremljanju slovenske ekonomske stroke, nič kaj dosti drugačen ni od tistih uvidov, ki sem jih imel že v Bloomingtonu. Morda so poslovne vede na naši EF res vrhunske, ekonomske zagotovo niso. V bodočnosti bo veliko več potrebnega storiti na področju temeljne ekonomije, matematičnih modelov in izpeljav v makro in mikroekonomiji ter ekonometriji. Brez tega se bojim, da bo EF vedno bolj samo še šola za biznis študije in applied research, kdor bo hotel od ekonomije še kaj več, pa bo moral oditi kam drugam. Škoda, velika škoda bi bila tega, žal pa gre vse samo še v to smer.

Drug komentar se veže (še enkrat) na proteste ter celotno dogajanje okrog vladnih reform. Tudi tu z moje strani ne bo posebnih presenečenj, za tiste, ki ta blog že dlje spremljate. Resničen napad smeha me obide, ko sindikat gumarske industrije vlaga referendum o slabi banki in ko me celo kulturniki prepričujejo o dokapitalizacijah kot pravi rešitvi za sanacijo sistema. Škoda, da referendumske pobude ni vložil APZ Tone Tomšič, mislim, da bi bilo celotno stanje s tem še bolj jasno in na dlani. Bom rekel takole: precej premalo je bilo doslej prave, resne razprave o učinkovitosti modelov sanacije slovenskega bančnega sistema. Vendar ta rabi sanacijo. Dokapitalizacije so bile doslej vedno samo podaljševanje agonije, prav nobenega indica ni, da bi bilo poslej kaj drugače. Cel svet in vse mednarodne institucije nam vpijejo, da naj že enkrat potrdimo slabo banko. In mi smo ponovno najbolj pametni, pametnejši od vseh drugih. Sam ne vem dovolj o tem, priznam, vendar me dosedanje spremljanje slovenske politike utrjuje samo v enem razmisleku: biti proti Janši v tem trenutku preprosto ni dovolj. Dovoliti, da te zaslepi neko namišljeno sovraštvo do samoprojiciranega Hitlerja je lahko žal zelo nevarno, če ne celo usodno za trenutno usodo Slovenije. Ko se govori o emancipatorni vlogi protestov, kot piše novinar Matej Šurc, se pozablja dodati, da so tudi številni diktatorji in diktatorski režimi prišli na oblast prav s protesti, kolikor vem, se je te metode posluževal tudi Hitler. Žal pa se mi v tem trenutku Janša nikakor ne zdi podoben Hitlerju, prej nasprotno.

Vendar pa se lahko zgodi nekaj resnično groznega, nepredstavljivega, bi verjetno dejal Borut Pahor. Da Janševi in Šušteršičevi ukrepi pričnejo delovati. Da bo Slovenija ponovno pričela gospodarsko okrevati. Da bodo banke nekako ponovno izven krča, da bodo podjetja pričela nov razvoj, da bodo ponovno pričela nastajati nova delovna mesta. Da se bo pokazalo, da je možna tudi drugačna pot razvoja, ne zgolj pajdaško-kapitalistično kaviar-socialistična, kot smo jo ubirali doslej. Da se kapitalizem ne bo podrl. Grozno, ne, za marsikoga? Morda je res bolje še naprej vse to preprečevati, živeti v “meje-mojega-vrtička-in-kar-so predniki-povedali-so-meje-mojega-sveta” svetu, morda je res bolje tuliti, kakšne neznanske spremembe tipa “odstopa vseh politikov in politične elite”, “neposredne demokracije” in podobnega si želimo. Vse, samo da se ne bi resnično kaj spremenilo (in kar je trenutno dejansko na mizi in pred uresničitvijo), da ne bi tudi Slovenija sprejela podobnih spoznanj in znanj, kot jih sprejema večina sveta. Da bi še naprej postali in ostali azil nekaterih, otok sredi Evrope.

Moje mnenje glede protestniške vneme torej ostaja enako. Protesti proti Kanglerju so bili verjetno na mestu (bolje vedo sami Mariborčani) in so imeli jasen, vsem razumljiv in nesporen cilj, zato so bili tudi tako močni in navsezadnje tudi uspešni. Zato jim čestitam. Podobno jasen je bil tudi protest študentov in akademikov, tudi tega po vsebini vsaj zaenkrat podpiram (in sem ga tudi pisno podprl, ko je bilo treba) in jim čestitam za uspeh, ki me veseli.

Do sedanjih protestov pa raje ostajam neopredeljen. Iz videnega imam občutek, da se vedno bolj izrabljajo za izražanje volje vseh tistih, ki so že desetletja naviti na isto vižo: Ne janšizmu! Da se torej izrabljajo za politične interese nekaterih skupin, predvsem pa za še nadaljnje preprečevanje družbenih in ekonomskih sprememb, ki jih je Slovenija potrebna, nujna.

Zato sem sam zaenkrat na stališču, da vlado in z njo Janšo podpiram, kolikor bodo njeni ukrepi usmerjeni zgolj in samo v reševanje krize. V tem primeru je dobila legitimen mandat na volitvah in naj pokaže, česa je zmožna. Skoraj vse tuje organizacije in državniki podpirajo takšno smer ekonomskih ukrepov, tudi to daje dovolj dobro informacijo, da se ne dogaja nekakšen državni udar ali kaj podobnega, kar bi nas nekateri radi prepričali. V kolikor pa bo vlada igrala na karto ideoloških delitev, naj pač čimprej odj…e in pride nekakšna tehnična vlada, slovenski Monti.

Toliko, zdaj veste vse :) Želim vam torej vesele božične praznike in predvsem leto, ko bomo vsi uspešno postavili temelje uspehu in sreči prihodnjih let. Sam bom vsekakor močno delal na tem. Lepo se imejte.

  • Share/Bookmark

12.12.2012

Nekaj povezav

Zapisano pod: Ekonomija — andee - 12.12.2012

V tem burnem slovenskem reformno protestniškem času objavljam nekaj povezav, ki jih sam najpogosteje klikam v preteklih tednih, predvsem gre za dostop do člankov profesorjev, ki delujejo na področju teoretske ekonometrije:

1) Manuel Arellano - avtor znanih razprav o variantah GMM cenilk (Arellano-Bond, Arellano-Bover), sicer pa ena najboljših spletnih strani profesorjev, na katero sem naletel v zadnjih tednih

2) Victor Chernozhukov - profesor ekonometrije z MIT, z zelo raznolikim opusom na področju ekonometrije

3) Ko smo že pri metodi GMM: slednjo je utemeljil v začetku osemdesetih čikaški ekonometrik Lars Peter Hansen, tudi na njegovi strani najdete kar nekaj zanimivih informacij. Kot zanimivost, priimek Hansen je v sodobni ekonometriji zelo pogost, znana sta še Christian B. Hansen in Bruce E. Hansen. Zlasti spletna stran slednjega je vredna ogleda in vsebuje celotna besedila avtorjevih člankov.

4) Peter M. Robinson - eden vodilnih statistikov in ekonometrikov sodobnosti, tudi sam sem imel srečo in čast, da sem ga lahko poslušal na seminarju v Bloomingtonu

5) Bradley Efron in Rob Tibshirani - še dva izmed vodilnih statistikov, prvi je avtor simulacijskega pristopa bootstrap, ki je danes ena najbolj aktualnih tem in raziskovanj v ekonometrični in statistični teoriji, drugi pa je avtor cenilk LASSO (“least absolute shrinkage and selection estimator”), ki jih je utemeljil v temle prispevku iz 1996.

6) Art Owen - še eden tistih, ki mi jih je priporočil Juan C. Escanciano v Bloomingtonu. Owen je avtor metode empirical likelihood, ki je prav tako predmet številnih študij na ekonometričnem in statističnem področju zadnjih let.

7) pa dajmo še enkrat samega Juana Carlosa Escanciana, vsaj zame doslej najboljši profesor, ki sem ga lahko poslušal, na tej povezavi najdete vse o njegovem delu s članki.

8 ) In za konec še stran za vse sladokusce ekonometrije, Journal of Econometrics. Kdor želi slediti, kaj se na tem področju dogaja, je to zanj preprosto obveza. Polna besedila člankov so dostopna v spletni bazi Science Direct.

  • Share/Bookmark

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |