V krizi smisla tiči misel






         

28.03.2014

Ekonometrične novosti – februar in marec 2014

Še kratek pregled, kaj je bilo v zadnjem mesecu oz. dveh najzanimivejšega objavljenega na področju ekonometrije v virih, ki jih sam najpogosteje spremljam (in kar tistim, ki to spremljate ponujam v zanimivo branje, večina spodnjega pa čaka tudi mene, da se tega resneje bralno lotim):

1) CEMMAP delovni zvezki:
- Heejoon Han, Oliver Linton, Tatsushi Oka and Yoon-Jae Whang: The cross-quantilogram: measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series: zanimiva stvar na področju analize medsebojne odvisnosti multiplih časovnih vrst
- James Brugler and Oliver Linton: Single stock circuit breakers on the London Stock Exchange: do they improve subsequent market quality?: applied analiza borznih trgov, nekaj kar verjetno lahko najde uporabo tudi na področju analize dražb umetnin, enega pomembnejših polj kulturne ekonomike
- Susanne Schennach and Daniel Wilhelm: A simple parametric model selection test: nov parametrični postopek za odločanje med različnimi (makro)ekonometričnimi modeli
- Fabrice Murtin and Jean-Marc Robin: Labor market reforms and unemployment dynamics: dinamični stohastični model search-and-matching, torej dinamična analiza dogajanja in ukrepov na trgu dela
- Wooyoung Kim, Koohyun Kwon, Soonwoo Kwon and Sokbae ‘Simon’ Lee: The identification power of smoothness assumptions in models with counterfactual outcomes: zanimiva analiza s področja “kontrafaktičnih” (counterfactual) izidov, nečesa torej, kar zadeva analizo kavzalnosti in učinkov tretmaja

2) Journal of Econometrics – aprilska številka:
- Jamie Hall, Michael K. Pitt, Robert Kohn: Bayesian inference for nonlinear structural time series models: bayesijansko sklepanje in predlog novega filtra pri analizi časovnih vrst
- Richard Blundell, Dennis Kristensen, Rosa Matzkin: Bounding quantile demand functions using revealed preference inequalities: ocenjevanje kvantilnih funkcij povpraševanja v pogojih neopazovane heterogenosti, prispevek je zanimiv tudi zaradi enega od avtorjev, sira Richarda Blundella, (so)avtorja znane sistemske GMM cenilke in še nekaterih drugih pomembnih premikov v sodobni ekonometriji
- Timothy B. Armstrong, Marinho Bertanha, Han Hong: A fast resample method for parametric and semiparametric models: metoda, ki nadgrajuje učinkovitost simulacijskih metod, kot je bootstrap
- George Kapetanios, James Mitchell, Yongcheol Shin: A nonlinear panel data model of cross-sectional dependence: analiza (nelinearnih) panelnih modelov, ki nastanejo kot posledica “učenja” ene opazovane enote od druge, torej t.i. cross-sectional dependence oz. “med-enotske odvisnosti/korelacije”
- Dacheng Xiu: Hermite polynomial based expansion of European option prices: opazovanje borznih dogajanj s pomočjo nove metode na osnovi hermitskega polinomskega razvoja v vrsto

3) Blog Davea Gilesa in drugi statistični in ekonometrični blogi
opozoriti velja na tri stvari:
- multivariatna normalnost in testiranje: dva prispevka – tukaj in tukaj
- pri interpretaciji in razlagi intervalov zaupanja se lahko hitro zmotite (in motijo se tudi izkušenejši raziskovalci in profesorji) – več tukaj
- predvsem pa odlična serija v nadaljevanjih o Monte Carlo metodi na osnovi markovskih verig (MCMC) – štirje deli: prvi, drugi, tretji in četrti.

  • Share/Bookmark

15.02.2014

Januarske novosti – statistika in ekonometrija

Tale kratek pregled bomo strukturirali v tri točke:

1) CEMMAP teksti: med novimi v januarju 2014 velja gotovo izpostaviti modele generaliziranih instrumentalnih spremenljivk, ki jih razvijata Andrew Chesher (vodja CEMMAP) in Adam Rosen. Kot pove že ime, gre za generalizacijo instrumentalnih spremenljivk (o katerih se že nekaj časa spravljam napisati tudi nov prispevek v ekonometrični delavnici), kjer odpadejo številne dosedanje omejitve pri uporabi IVjev. Prispevek najdete tukaj. Med novimi teksti velja omeniti še dva nova teksta “sopriimjaka” našega Igorja, Matthewa Mastena, ki prav tako vključujeta instrumentalne spremenljivke, najdete jih tukaj (soavtor: A. Torgovitsky) in tukaj. Poleg tega sta tu še prispevka Hiroakija Kaida, vključujoč intervalno regresijo, ki jo bom verjetno v enega od prispevkov v okviru projekta SHARE vključeval tudi sam (uporabna je denimo tam, ko imate namesto točne vrednosti odgovora na vprašanje le razpon vrednosti; torej denimo takrat, ko vprašanec v neki anketi ne želi ali ne zna odgovoriti na vprašanje o vrednosti premoženja, ki ga ima, in mu potem postavljate vprašanja dvojne izbire: ali je premoženje v vrednosti nad 1000 EUR, če da ali je v vrednosti nad 2000 EUR, če ne, ali je v vrednosti nad 500 EUR, in podobno; s takšnimi vrednostmi ravnate na način t.i. intervalno cenzorirane regresije); ter prispevek Bugnija, Canaya in Shija, ki se dotika velikega področja sodobne ekonometrije, ki se mu reče delno identificirani (partially identified) modeli in parametri.

2) Journal of Econometrics: na voljo je nova, marčevska številka. V prvem prispevku Chena in Xuja je govora o pomembni, tako rekoč ključni temi v finančni ekonometriji – merjenju volatilnosti. Žal tega prispevka kot edinega nisem uspel najti v prosto dostopni pdf verziji. Pač pa je v takšni verziji na voljo drugi prispevek, ki govori o posebni vrsti modelov GARCH, torej ponovno ostajamo pri temi volatilnosti in delno tudi finančne ekonometrije. Tudi tretji prispevek, ki govori o neparametričnem testiranju parametrov na osnovi pogojnih neenakosti v momentih (conditional moment inequalities), je dostopen prosto na medmrežju. Naslednji je prispevek treh angleško lociranih profesorjev, Giraitisa, Kapetaniosa in Yatesa, ki govori o posebni dekompoziciji v modelih časovnih vrst na osnovi avtoregresivnih zamejenih procesov (autoregressive bounded processes), ponovno se nanaša tudi na standardno temo ekonometrije zadnjih let, izpeljevanje neparametričnih variant ocenjevanja parametrov in testiranja hipotez. Predzadnji je prispevek Horvátha, Kokoszke in Ricea, ki izpeljuje nove oblike testov (podobne KPSS oz. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin testu) za preverjanje stacionarnosti v funkcionalnih časovnih vrstah, ki se velikokrat pojavljajo v finančni ekonometriji. Zadnji prispevek avtorjev Reynaerta in Verbovena pa izpeljuje posebno varianto GMM cenilke, uporabljene v posebnem modelu za ocenjevanje funkcij povpraševanja, ki so jo prvi razvili v znanem prispevku Berry, Levinson in Pakes (1995).

3) Blog Davea Gilesa in drugi statistični in ekonometrični blogi: najprej še svež in vroč Daveov prispevek o Jarque-Bera testu z dobro in preprosto razlago (kot smo pri Daveu že navajeni), kaj ta test je, kako je sestavljen in kakšna je njegova uporaba. Veliko razprave in sivih las povzročajo tudi dobre stare p-vrednosti, o tem več v prispevku na blogu Simply Statistics. Komur dela probleme Bayesijanska statistika, lahko prebere tale prispevek. Intervju z avtorjem simulacijske metode bootstrap Bradleyjem Efronom najdete tukaj. In za konec še spletna stran, nastala kot plod razmišljanj ob poteklem svetovnem letu statistike 2013, The World of Statistics.

Veliko užitkov.

  • Share/Bookmark
« Novejši zapisi

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |