V krizi smisla tiči misel






         

31.12.2014

Ob Silvestrovem

V zadnjih dneh sem se ukvarjal s člankom iz svojega doktorata (ki naj bi bil, končno(…) zagovorjen v januarju). S tem sem imel priložnost, da se po daljšem času poukvarjam z močno matematično navdahnjeno ekonomsko teorijo pogodb. Bralcem, ki jih to zanima, podajam dve morda najboljši, na spletu dostopni knjigi s tega področja: Bolton & Dewatripont in Laffont & Martimort. Preverjeno sta obe odlični.

O napovedih za 2015 glede ekonomije pišeta Tyler Cowen in Justin Wolfers. O starem letu pa Menzie Chinn oz. Econbrowser.

V novo leto pa vas pošiljam s pesmijo Diane Krall. Uživajte, naj bo vsaj tako dobro kot letos, če je bilo slabo, pa precej boljše!

YouTube slika preogleda
  • Share/Bookmark

27.04.2014

Novosti – junijska številka JEcon

Tukaj je še obljubljena kratka predstavitev tekoče, junijske številke Journal of Econometrics:

- Betina Berghaus, Axel Bucher: Nonparametric tests for tail monotonicity. Avtorja predstavljata nove oblike (neparametričnih) testov za preverjanje “monotonosti v repih” (tail monotonicity), ki je šibkejša oblika odvisnosti med dvema spremenljivkama.
- Geert Mesters, Siem Jan Koopman: Generalized Dynamic Panel Data Models with Random Effects for Cross-Section and Time. Nova metoda, temelječa na metodi največjega verjetja in Monte Carlo simulaciji, za ocenjevanje parametrov v nelinearnih dinamičnih panelnih modelih z časovnimi in enotskimi naključnimi učinki.
- Graham Elliott, Ulrich K. Müller: Pre and Post Break Parameter Inference. Avtorja razvijata novo obliko testov za preverjanje strukturnega preloma v časovnih vrstah, ki bodo imeli optimalno velikost (size; obstoječi testi so “preveliki” oz. oversized) in moč (power) preverjanja.
- Joel Horowitz: Adaptive nonparametric instrumental variables estimation: empirical choice of the regularisation parameter. Tekst, ki temelji na predhodnem delovnem zvezku Cemmap, predstavlja pa metodo za izbiro regularizacijskega parametra pri neparametričnem ocenjevanju modelov instrumentalnih spremenljivk, slednje namreč vodi v določene probleme z zveznostjo regresijske funkcije.
- Lung-fei Lee, Jihai Yu: Efficient GMM estimation of spatial dynamic panel data models with fixed effects. Prispevek z velikega področja sodobne ekonometrije, o katerem na tem blogu še ni bilo veliko govora: prostorski ekonometriji. Prispevek prinaša GMM metodo za ocenjevanje dinamičnih panelnih modelov v prostorski ekonometriji.
- Hanming Fang, Xun Tang: Inference of bidders’ risk attitudes in ascending auctions with endogenous entry. Prispevek temelji na predhodnem NBER prispevku, predstavlja pa nekaj neparametričnih testov za ocenjevanje nagnjenosti k tveganju pri dražiteljih na posebni obliki dražb z endogenim vstopom (na vstop dražiteljev vplivajo informacije, ki jih pridobijo tekom dražbe).

  • Share/Bookmark

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |