V krizi smisla tiči misel






         

27.12.2015

GRETL

Zapisano pod: Ekonometrija, Statistika — andee - 27.12.2015
Tagi: , ,

… je odlično in preprosto statistično programsko orodje, ki si ga vsak lahko prosto naloži tule.

Nekaj več o orodju v zadnjem prispevku Davea Gilesa.

  • Share/Bookmark

28.12.2014

David Giles, strukturni prelomi in kino predstave

Dave Giles ima na svojem blogu Econometrics Beat zanimiv, preprost in uporaben članek, kako analizirati strukturne prelome in kointegracijo dveh časovnih vrst, na primeru gibanja števila prebivalcev in števila ovac v Novi Zelandiji.

Sam vas izzivam v naslednje. V temle prispevku sem sam kratko pokazal na osnovna gibanja števila obiskovalcev različnih kulturnih dogodkov, med drugim tudi daljše časovne vrste za obiskovalce kinopredstav. Z običajnimi testi strukturnih prelomov sem sam na hitro določil, da so se v številu obiska kinopredstav zgodili prelomi v naslednjih letih: 1957, 1974, 1990 in 1993. Naloga pa je:

1) ustrezno razložiti, zakaj so nastali prelomi prav v teh letih – kaj se je torej dogajalo v teh letih (in ali so prelomi sploh točno določeni);
2) sledeč izpeljavi Davea Gilesa ugotoviti, ali je bilo to kakorkoli povezano z gibanjem števila prebivalcev Slovenije – ali morda celo s katero drugo makroekonomsko spremenljivko.

Podatkovno bazo števila obiskovalcev kina najdete na tem naslovu (Kinopredstave).

Svoje rešitve in komentarje vam sporočim nekje po praznikih.

Vsem bralcem bloga pa želim uspešno in srečno leto 2015, mnogi pravijo, da bo bolj uspešno od predhodnih, videli bomo, če bo to res, vendar naj se te besede pozlatijo.

  • Share/Bookmark

19.07.2014

Dve kratki novosti z bloga Econometrics Beat

Zdi se mi vredno v kratkem opozoriti na dva nova zapisa Davea Gilesa:

1) Dave najprej opozarja na članek o “postopni” regresiji (angl. stepwise regression), ki jo vsi tisti, ki uporabljate programski paket SPSS dobro poznate in morda celo uporabljate. Zakaj takšen način regresije ne daje točnih rezultatov, bolje pove tale članek s konference NESUG (North East SAS User Group) 2007, pa tudi zapis na omenjenem blogu Davea Gilesa.

Kratko povzeto so problemi stepwise regression naslednji:
- vrednosti determinacijskega koeficienta (R kvadrat) so pristrane in previsoke;
- F in hi kvadrat testi ne sledijo predpostavljeni distribuciji;
- standardne napake ocen parametrov so prenizke;
- posledično so pripadajoči intervali zaupanja preozki;
- p vrednosti so prenizke in jih je tudi težko korigirati;
- ocene parametrov so po absolutni vrednosti previsoke;
- močnejši postanejo problemi multikolinearnosti.

Kratek nasvet bi torej bil: uporabljajte stepwise regression samo kot učno sredstvo za prikaz tega, kar se dogaja v regresiji, ali pa še to raje ne. Uporabo v resnih analizah je močno odsvetovati, zaradi vsega zgoraj navedenega.

2) Zelo zabaven in poučen je članek o zavrnitvah pomembnih, da ne rečem ključnih člankov v zgodovini ekonomije. Verjetno ni nič presenetljivega, da je večina vodilnih ekonomistov (in med njimi večina dosedanjih Nobelovih nagrajencev) kdaj v svojem življenju dobila kak pomembnejši članek tudi zavrnjen s strani znanstvenih revij. Malo bolj nenavadno pa je, da se je to (velikokrat) dogajalo s članki, za katere so kasneje prejeli Nobelovo nagrado, le nekaj primerov so znameniti “lemons” article Georgea Akerlofa, ki je bil s strani treh vodilnih ekonomskih revij (Americal Economic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic Studies) gladko zavrnjen kot trivialen, nakar ga je z veseljem objavil Quarterly Journal of Economics, prelomni članki Bertila Ohlina (zavrnjen s strani Johna Maynarda Keynesa; članek, ki je Ohlinu kasneje prinesel Nobela), Blacka in Scholesa (za njuno znamenito formulo vrednotenja opcij), Sharpea (za članek, ki je vpeljal CAPM model), Samuelsona (kjer je slednji vpeljal modele splošnega ravnovesja), Garyja Beckerja in nenazadnje tudi članek Boba Lucasa, v katerem je vpeljal pojem racionalnih pričakovanj. V članku je prikazana tudi precej pomembna vloga Keynesa pri nekaterih od teh zavrnitev.

Ko torej revija zavrne vaš članek, si tega ne gnati tako močno k srcu. Poznam kar nekaj kolegov ekonomistov, ki jih je to pomembno in vsaj za kratek čas zaustavilo na njihovi poti. Še vedno lahko postanete nobelovci in kar je najbolj absurdno: prav za članek, ki so vam ga ravnokar zavrnili…

Članek, ki predstavlja vse navedene zgodbe, najdete tukaj. Osnovni zapis Davea Gilesa o tem pa tukaj.

  • Share/Bookmark

26.04.2014

Aprilske novosti – statistika, ekonometrija

Še en mesečni pregled nekaterih novosti na področju statistike in ekonometrije:

1) CEMMAP
- Stéphane Bonhomme, Koen Jochmans, Jean-Marc Robin: Nonparametric spectral-based estimation of latent structures. Nov pristop k identifikaciji modelov analize latentnih struktur (ki so posebej prisotne, ko imamo opravka z multivariatno analizo, modeli strukturnih enačb, itd.).
- Federico Bugni, Ivan Canay, Xiaoxia Shi: Specification tests for partially identified models defined by moment inequalities. Nova verzija lanskoletnega teksta, ki prinaša dva nova ekonometrična testa na področje delno identificiranih (partially identified) modelov, povezanih tudi s polparametrično (semiparametric) statistiko, ki po besedah Elieja Tamerja zaznamuje mikroekonometrične raziskave zadnjih tridesetih let.
- Hyungsik Roger Moon, Matthew Shum, Martin Weidner: Estimation of random coefficients logit demand models with interactive fixed effects. Še ena varianta na temo Berry, Levinson & Pakes pristopa k modeliranju povpraševanja pri preučevanju trgov, ki pristopu omenjenih treh avtorjev (ki je kolikor vem prevladujoč pri modeliranju povpraševanja v sodobni ekonometriji) dodaja “interaktivne stalne učinke (fixed effects)”, torej v panelni model dodaja produkte časovno-specifičnih stalnih učinkov in stalnih učinkov po proizvodih.

2) Journal of Econometrics
izšli sta dve novi številki, tu obdelujemo majsko, v naslednjem prispevku bomo obdelali še junijsko:
- ChongEn Bai, Qi Li, Min Ouyang: Property Taxes and Home Prices: A Tale of Two Cities. Aplikativna študija, ki z ekonometričnega vidika preverja tezo (glej npr. Oates 1969, Rosen & Fullerton 1977, Rosen 1982, Palmon & Smith 1998, Feldman 2010), da višji nepremičninski davek povzroča nižje cene na trgu nepremičnin; članek tezo na primeru 31 kitajskih mest le delno potrdi – v enem primeru (Chongqing) so bili prisotni tudi porasti cen nepremičnin, ki pa jih članek pojasnjuje s spillover prehodi od dražjih k cenejšim nepremičninam (ko se kupci preusmerijo k cenejšim nepremičnimam, se slednjim cena poviša bolj kot se je zaradi višjih stroškov znižala dražjim).
- Sebastian Voß, Rafael Weißbach: A score-test on measurement errors in rating transition times. Nov (score, za razlago glej npr. tale prispevek na mojem blogu) test za modeliranja in opazovanje dogajanja pri ocenah in ratingih s strani bonitetnih agencij.
- Liang Chen, Juan J. Dolado, Jesús Gonzalo: Detecting Big Structural Breaks in Large Factor Models. Članek iz teme, kjer je aktiven tudi naš Igor Masten: velikih faktorskih in faktorsko-razširjenih (factor-augmented; FAR, FAVAR) modelov. Članek prinaša nove teste za detektiranje večjih prelomov v faktorskih parametrih.
- Federico Bassetti, Roberto Casarin, Fabrizio Leisen: Beta-product dependent Pitman–Yor processes for Bayesian inference. Nova oblika t.i. Pittman-Yor procesov, ki lahko pomagajo pri kontroliranju in uporabljanju učinkov “skupinjenja” (clustering) pri analizi časovnih vrst.
- Tore Selland Kleppe, Jun Yu, Hans J. Skaug: Maximum likelihood estimation of partially observed diffusion models. Nov pristop z uporabo metode največjega verjetja k pomembnemu delu sodobne finančne ekonometrike, (delno opazovanih) difuzijskih modelih, ki nam lahko pomagajo npr. pri vrednotenju opcij (glej npr. Black & Scholes 1973).
- Oleg Bondarenko: Variance Trading and Market Price of Variance Risk. Nov pristop k ocenjevanju in vrednotenju variančnih instrumentov v finančni ekonomiki.
- Ying Chen, Linlin Niu: Adaptive dynamic Nelson–Siegel term structure model with applications. Uporaba (dinamičnega) modela faktorske interpolacije Nelson-Siegel pri modeliranju obrestnih mer na finančnih trgih in v makroekonomiji.

3) Dave Giles Econometrics Beat
- omejitve Jarque-Bera testa normalnosti: tukaj
- Pred časom je Jože P. Damijan na svojem blogu pisal o prednostih makroekonometričnega modela, ki ga uporablja ameriški Federal Reserve (ameriška centralna banka). Ekonometrične podrobnosti samega modela so dostopne tukaj, o tem, kako uporabljati model v programskem okolju EViews lahko preberete tudi tale prispevek.
- še nekaj o prihajajočih in poteklih ekonometričnih dogodkih. V aprilu je potekala nova izdaja tekmovanja The Econometric Game, zmagovalec je univerza v Koebenhavnu. Avgusta bo potekal letošnji Lindau kongres ekonomskih ved. Junija bo v Londonu potekala prva svetovna konferenca združenja applied ekonometrikov, istega meseca bo v Minneapolisu tudi severnoameriško srečanje Econometric Society. Sam pa sem bil izbran za predstavitev dveh prispevkov na konferenco EBES v Istanbulu (katere častni gost bo znameniti ekonometrik Cheng Hsiao): na posebni obliki multivariatne analize počivajoči indeks kulturne politike za 33 evropskih držav (soavtorja M. Verbič in V. Čopič) ter popravljena metoda izračuna kalibriranih uteži za raziskovalno infrastrukturno okolje SHARE (samostojen prispevek). Vsekakor bosta torej konec pomladi in poletje še zanimiva in pestra.

  • Share/Bookmark

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |