V krizi smisla tiči misel






         

28.12.2014

David Giles, strukturni prelomi in kino predstave

Dave Giles ima na svojem blogu Econometrics Beat zanimiv, preprost in uporaben članek, kako analizirati strukturne prelome in kointegracijo dveh časovnih vrst, na primeru gibanja števila prebivalcev in števila ovac v Novi Zelandiji.

Sam vas izzivam v naslednje. V temle prispevku sem sam kratko pokazal na osnovna gibanja števila obiskovalcev različnih kulturnih dogodkov, med drugim tudi daljše časovne vrste za obiskovalce kinopredstav. Z običajnimi testi strukturnih prelomov sem sam na hitro določil, da so se v številu obiska kinopredstav zgodili prelomi v naslednjih letih: 1957, 1974, 1990 in 1993. Naloga pa je:

1) ustrezno razložiti, zakaj so nastali prelomi prav v teh letih – kaj se je torej dogajalo v teh letih (in ali so prelomi sploh točno določeni);
2) sledeč izpeljavi Davea Gilesa ugotoviti, ali je bilo to kakorkoli povezano z gibanjem števila prebivalcev Slovenije – ali morda celo s katero drugo makroekonomsko spremenljivko.

Podatkovno bazo števila obiskovalcev kina najdete na tem naslovu (Kinopredstave).

Svoje rešitve in komentarje vam sporočim nekje po praznikih.

Vsem bralcem bloga pa želim uspešno in srečno leto 2015, mnogi pravijo, da bo bolj uspešno od predhodnih, videli bomo, če bo to res, vendar naj se te besede pozlatijo.

  • Share/Bookmark

19.07.2014

Dve kratki novosti z bloga Econometrics Beat

Zdi se mi vredno v kratkem opozoriti na dva nova zapisa Davea Gilesa:

1) Dave najprej opozarja na članek o “postopni” regresiji (angl. stepwise regression), ki jo vsi tisti, ki uporabljate programski paket SPSS dobro poznate in morda celo uporabljate. Zakaj takšen način regresije ne daje točnih rezultatov, bolje pove tale članek s konference NESUG (North East SAS User Group) 2007, pa tudi zapis na omenjenem blogu Davea Gilesa.

Kratko povzeto so problemi stepwise regression naslednji:
- vrednosti determinacijskega koeficienta (R kvadrat) so pristrane in previsoke;
- F in hi kvadrat testi ne sledijo predpostavljeni distribuciji;
- standardne napake ocen parametrov so prenizke;
- posledično so pripadajoči intervali zaupanja preozki;
- p vrednosti so prenizke in jih je tudi težko korigirati;
- ocene parametrov so po absolutni vrednosti previsoke;
- močnejši postanejo problemi multikolinearnosti.

Kratek nasvet bi torej bil: uporabljajte stepwise regression samo kot učno sredstvo za prikaz tega, kar se dogaja v regresiji, ali pa še to raje ne. Uporabo v resnih analizah je močno odsvetovati, zaradi vsega zgoraj navedenega.

2) Zelo zabaven in poučen je članek o zavrnitvah pomembnih, da ne rečem ključnih člankov v zgodovini ekonomije. Verjetno ni nič presenetljivega, da je večina vodilnih ekonomistov (in med njimi večina dosedanjih Nobelovih nagrajencev) kdaj v svojem življenju dobila kak pomembnejši članek tudi zavrnjen s strani znanstvenih revij. Malo bolj nenavadno pa je, da se je to (velikokrat) dogajalo s članki, za katere so kasneje prejeli Nobelovo nagrado, le nekaj primerov so znameniti “lemons” article Georgea Akerlofa, ki je bil s strani treh vodilnih ekonomskih revij (Americal Economic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic Studies) gladko zavrnjen kot trivialen, nakar ga je z veseljem objavil Quarterly Journal of Economics, prelomni članki Bertila Ohlina (zavrnjen s strani Johna Maynarda Keynesa; članek, ki je Ohlinu kasneje prinesel Nobela), Blacka in Scholesa (za njuno znamenito formulo vrednotenja opcij), Sharpea (za članek, ki je vpeljal CAPM model), Samuelsona (kjer je slednji vpeljal modele splošnega ravnovesja), Garyja Beckerja in nenazadnje tudi članek Boba Lucasa, v katerem je vpeljal pojem racionalnih pričakovanj. V članku je prikazana tudi precej pomembna vloga Keynesa pri nekaterih od teh zavrnitev.

Ko torej revija zavrne vaš članek, si tega ne gnati tako močno k srcu. Poznam kar nekaj kolegov ekonomistov, ki jih je to pomembno in vsaj za kratek čas zaustavilo na njihovi poti. Še vedno lahko postanete nobelovci in kar je najbolj absurdno: prav za članek, ki so vam ga ravnokar zavrnili…

Članek, ki predstavlja vse navedene zgodbe, najdete tukaj. Osnovni zapis Davea Gilesa o tem pa tukaj.

  • Share/Bookmark

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |