V krizi smisla tiči misel






         

26.04.2014

Aprilske novosti – statistika, ekonometrija

Še en mesečni pregled nekaterih novosti na področju statistike in ekonometrije:

1) CEMMAP
- Stéphane Bonhomme, Koen Jochmans, Jean-Marc Robin: Nonparametric spectral-based estimation of latent structures. Nov pristop k identifikaciji modelov analize latentnih struktur (ki so posebej prisotne, ko imamo opravka z multivariatno analizo, modeli strukturnih enačb, itd.).
- Federico Bugni, Ivan Canay, Xiaoxia Shi: Specification tests for partially identified models defined by moment inequalities. Nova verzija lanskoletnega teksta, ki prinaša dva nova ekonometrična testa na področje delno identificiranih (partially identified) modelov, povezanih tudi s polparametrično (semiparametric) statistiko, ki po besedah Elieja Tamerja zaznamuje mikroekonometrične raziskave zadnjih tridesetih let.
- Hyungsik Roger Moon, Matthew Shum, Martin Weidner: Estimation of random coefficients logit demand models with interactive fixed effects. Še ena varianta na temo Berry, Levinson & Pakes pristopa k modeliranju povpraševanja pri preučevanju trgov, ki pristopu omenjenih treh avtorjev (ki je kolikor vem prevladujoč pri modeliranju povpraševanja v sodobni ekonometriji) dodaja “interaktivne stalne učinke (fixed effects)”, torej v panelni model dodaja produkte časovno-specifičnih stalnih učinkov in stalnih učinkov po proizvodih.

2) Journal of Econometrics
izšli sta dve novi številki, tu obdelujemo majsko, v naslednjem prispevku bomo obdelali še junijsko:
- ChongEn Bai, Qi Li, Min Ouyang: Property Taxes and Home Prices: A Tale of Two Cities. Aplikativna študija, ki z ekonometričnega vidika preverja tezo (glej npr. Oates 1969, Rosen & Fullerton 1977, Rosen 1982, Palmon & Smith 1998, Feldman 2010), da višji nepremičninski davek povzroča nižje cene na trgu nepremičnin; članek tezo na primeru 31 kitajskih mest le delno potrdi – v enem primeru (Chongqing) so bili prisotni tudi porasti cen nepremičnin, ki pa jih članek pojasnjuje s spillover prehodi od dražjih k cenejšim nepremičninam (ko se kupci preusmerijo k cenejšim nepremičnimam, se slednjim cena poviša bolj kot se je zaradi višjih stroškov znižala dražjim).
- Sebastian Voß, Rafael Weißbach: A score-test on measurement errors in rating transition times. Nov (score, za razlago glej npr. tale prispevek na mojem blogu) test za modeliranja in opazovanje dogajanja pri ocenah in ratingih s strani bonitetnih agencij.
- Liang Chen, Juan J. Dolado, Jesús Gonzalo: Detecting Big Structural Breaks in Large Factor Models. Članek iz teme, kjer je aktiven tudi naš Igor Masten: velikih faktorskih in faktorsko-razširjenih (factor-augmented; FAR, FAVAR) modelov. Članek prinaša nove teste za detektiranje večjih prelomov v faktorskih parametrih.
- Federico Bassetti, Roberto Casarin, Fabrizio Leisen: Beta-product dependent Pitman–Yor processes for Bayesian inference. Nova oblika t.i. Pittman-Yor procesov, ki lahko pomagajo pri kontroliranju in uporabljanju učinkov “skupinjenja” (clustering) pri analizi časovnih vrst.
- Tore Selland Kleppe, Jun Yu, Hans J. Skaug: Maximum likelihood estimation of partially observed diffusion models. Nov pristop z uporabo metode največjega verjetja k pomembnemu delu sodobne finančne ekonometrike, (delno opazovanih) difuzijskih modelih, ki nam lahko pomagajo npr. pri vrednotenju opcij (glej npr. Black & Scholes 1973).
- Oleg Bondarenko: Variance Trading and Market Price of Variance Risk. Nov pristop k ocenjevanju in vrednotenju variančnih instrumentov v finančni ekonomiki.
- Ying Chen, Linlin Niu: Adaptive dynamic Nelson–Siegel term structure model with applications. Uporaba (dinamičnega) modela faktorske interpolacije Nelson-Siegel pri modeliranju obrestnih mer na finančnih trgih in v makroekonomiji.

3) Dave Giles Econometrics Beat
- omejitve Jarque-Bera testa normalnosti: tukaj
- Pred časom je Jože P. Damijan na svojem blogu pisal o prednostih makroekonometričnega modela, ki ga uporablja ameriški Federal Reserve (ameriška centralna banka). Ekonometrične podrobnosti samega modela so dostopne tukaj, o tem, kako uporabljati model v programskem okolju EViews lahko preberete tudi tale prispevek.
- še nekaj o prihajajočih in poteklih ekonometričnih dogodkih. V aprilu je potekala nova izdaja tekmovanja The Econometric Game, zmagovalec je univerza v Koebenhavnu. Avgusta bo potekal letošnji Lindau kongres ekonomskih ved. Junija bo v Londonu potekala prva svetovna konferenca združenja applied ekonometrikov, istega meseca bo v Minneapolisu tudi severnoameriško srečanje Econometric Society. Sam pa sem bil izbran za predstavitev dveh prispevkov na konferenco EBES v Istanbulu (katere častni gost bo znameniti ekonometrik Cheng Hsiao): na posebni obliki multivariatne analize počivajoči indeks kulturne politike za 33 evropskih držav (soavtorja M. Verbič in V. Čopič) ter popravljena metoda izračuna kalibriranih uteži za raziskovalno infrastrukturno okolje SHARE (samostojen prispevek). Vsekakor bosta torej konec pomladi in poletje še zanimiva in pestra.

  • Share/Bookmark

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |