V krizi smisla tiči misel






         

26.01.2012

Kratka interaktivna delavnica ekonometrije

Zapisano pod: Bloomingtonski zapisi, Ekonomija — andee - 26.01.2012

Pozdravljeni,

Odločil sem se, da, v kolikor mi bo čas dopuščal (!), v bodoče tule izpeljem (morda tudi ne tako) kratko delavnico ekonometričnih metod. Razlogov je več, glavni med njimi pa je predvsem, da je to tematika, ki me neskončno zabava v zadnjem času (tako v ZDA kot že prej v Ljubljani), poleg tega bom tudi sam za pripravo na tele zapise primoran dobiti še bolj temeljit in podroben vpogled v nekatere tematike. Poleg tega je to temelj, na katerem stoji sodobna ekonomija, in vsi tisti, ki vas zanima boljši vpogled in razumevanje tega področja in njegove logike v sodobnosti, boste v teh zapisih morda našli kaj zase.

Za tiste, ki vas bo to zanimalo, naj na kratko skiciram »kurz«. V prvem delu bom v nekaj zapisih predstavil osnove (in uporabe) linearnih modelov v ekonometriji, predvsem OLS, torej metode najmanjših kvadratov (ordinary least squares). V drugem delu bomo pogledali še nekaj izpeljank iz OLS, torej metodo tehtanih kvadratov (WLS), metodo generaliziranih najmanjših kvadratov (GLS in FGLS), »navidezno nepovezano« regresijo (»seemingly unrelated regression«, SUR), modele simultanih enačb (SEM), in dvostopenjsko in trostopenjsko metodo najmanjših kvadratov (2SLS, 3SLS). Na kratko bomo predstavili tudi danes tako priljubljeno uporabo instrumentalnih spremenljivk (IV), ki se veže na zadnji dve omenjeni metodi linearnih modelov. V tretjem delu bomo spregovorili o modelih panelnih podatkov, torej t.i. »fixed-effects« in »random-effects« modelih. Četrti del bo zelo na kratko spregovoril o nelinearnih modelih, kot so uporaba generalizirane metode momentov (generalized method of moments, GMM), probit, logit, tobit in drugi modeli. Zaključili bomo s kratkim uvodom v ekonometrijo časovnih vrst.

Naj vas razvedrim. Vseskozi bomo razlagali stvari prek »poljudnih« razmišljanj, primerov in morebitne uporabnosti modelov za raziskovanje in razlago družbenih fenomenov v praksi. Trudil se bom enačbe zreducirati na minimum in pustil, da zgodba teče svojo pot. Morda bo to za koga zanimivo in uporabno, upam, čeprav ne vem, sam bom to počel predvsem zaradi lastne zabave. Vsi konstruktivni komentarji bodo seveda dobrodošli, tudi tokom »kurza«.

Danes pa samo nekaj o morebitni uporabnosti teh metod. Pravzaprav lahko iz izkušnje rečem, da je v ekonometriji največ matematike in statistike, verjetno več kot same ekonomije. Kot je v svojem predavanju ob prevzemu Nobelove nagrade za dosežke na področju ekonometrije časovnih vrst dejal angleški matematik Clive W.J. Granger, je sam v življenju poslušal samo dva ekonomska predmeta, pa še ta po lastni izbiri. Priznal je torej, da o ekonomiji ne ve skorajda ničesar, vsaj na čisto akademski ravni. Kljub temu še danes njegovi dosežki stojijo kot eden temeljev sodobne ekonometrije. Ekonometrija, ki je nekakšen podaljšek ali sestrična statistike, pa je neločljiv spremljevalec številnih sodobnih znanstvenih področij, uporabljajo jo poslovne in organizacijske vede, (empirična) politologija in sociologija, okoljske vede, psihologija, marketing, in še številna druga področja. Nenazadnje, in s tega področja bo najbrž tudi največ mojih primerov: uporablja jo tudi sodobna kulturna ekonomika, ki je predvsem v zadnjih letih postala le še aplikacija ekonometričnih metod na predvsem mikroekonomske probleme in razmerja v kulturi.

Morda nekaj še čisto s statističnega vidika. Najbrž bomo nekaj prvih misli posvetili nekaterim osnovnim pojmom iz statistike: aritmetična sredina oz. povprečna vrednost, varianca, standardni odklon, spremenljivka, slučajna spremenljivka, vzorec, populacija, pričakovana vrednost, mediana, modus, statistična distribucija oz. porazdelitev, normalna oz. Gaussova porazdelitev, t-vrednost, z-vrednost. Žal to potrebujemo za kasnejši bolj tekoč tok razlage. Več pa naslednjič, ko boste tudi videli (vsaj upam), da vse povedano vendarle ni tak bavbav, kot se sliši. Vsi ostali pa ste še vedno dobrodošli pri drugih, bolj poljudnih in priljudnih temah.

Še malce o moji »usposobljenosti« za kaj takega. Najprej, dve zadnji »slovenski« leti sem se honorarno preživljal tudi kot inštruktor matematike in statistike za fakultete (predvsem EF, FDV in FOV), ter demonstrator pri predmetu Matematika za poslovne in ekonomske vede na ljubljanski EF. Na tej fakulteti sem oddelal doktorske kurze Napredne ekonometrije (prof. Martin Wagner z dunajske IHS) in Ekonometrije panelnih podatkov in časovnih vrst (Masten, Polanec). Tu v Bloomingtonu pa imam za sabo intenziven predmet Nelinearne ekonometrije, trenutno pa poslušam še Makroekonometrijo oz. Ekonometrijo časovnih vrst, oboje za študente drugega letnika doktorskega študija ekonomije na IUB. Tako da bom v svojih izpeljavah skušal povezati vse izkušnje iz teh zgodb in kar nekaj obsežnega prebranega gradiva. Za tiste, ki vas morda zanimajo bolj reference in literatura, naj povem, da bodo izpeljave gradile predvsem na knjigah Wooldridgea, Greena, ter Camerona in Trivedija. Vse tri knjige so dostopne na internetu, v Googlovi Gigapedii. Povezave dodajam spodaj. Dodajam še težji tekst Neweyja in McFaddena, za vse tiste, ki to področje že zelo dobro poznate. Drugo literaturo, ki se mi bo zdela zanimiva in koristna, bom na spodnji spisek dodajal sproti.

Se torej beremo…

1)      Cameron, A. Colin, Trivedi, Pravin T. (2005): Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press
2)      Greene, William H. (2003): Econometric Analysis. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall
3)      Wooldridge, Jeffrey M. (2001): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, Massachusets: MIT Press

Vse tri knjige so dostopne na http://library.nu/. Poiščete pod imeni s podatki zgoraj, potem ko se boste uspešno logirali v sistem Gigapedie.

4)      Newey, Whitney K., McFadden, Daniel L. (1994): »Large Sample Estimation and Hypothesis Testing«, v Engle, Robert F., McFadden, Daniel L. (ur.): Handbook of Econometrics, Volume IV, Amsterdam: Elsevier Science B.V., http://www.sfu.ca/~pascall/deeqa/newey-mcfadden.pdf

  • Share/Bookmark


Brez komentarjev »

Še brez komentarjev.

RSS vir za komentarje na objavo. Trackback URI

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |