V krizi smisla tiči misel






         

26.12.2012

Kratka delavnica ekonometrije se nadaljuje

Zapisano pod: Ekonometrija, Ekonomija — andee - 26.12.2012

Nerad sicer obljubljam vnaprej, vendar bom skušal prihodnje tedne svoje “individualno delo” na raziskovalnih projektih in doktorski nalogi (s pedagoškim delom na EF začnem predvidoma v februarju) ter sprotno branje literature predvsem s področij ekonometrije in makroekonomije popestriti z nadaljevanjem objavljanja blogerske delavnice ekonometrije, ki sem jo zasnoval in objavljal v začetku leta v Bloomingtonu. Nekaj povezav je tule:

prva izvedba – predstavitev
druga izvedba – nekaj osnovnih statističnih pojmov
tretja izvedba – statistične porazdelitve
četrta izvedba – preverjanje hipotez
peta izvedba – o korelaciji in linearni regresiji
šesta izvedba – metoda najmanjših kvadratov
sedma izvedba – trije najpogostejši problemi linearne regresije

Kaj bo nadaljevanje in upam tudi dokončanje te delavnice prineslo? Najprej, sklenil sem, da blog ni pravo mesto za objavljanje enačb, zato bodo te zminimizirane, čeprav tvorijo jedro sodobne ekonometrije. Skušali bomo torej predvsem razložiti bistvo samih predstavljenih metod, nekaj malega ozadja in zgodovine, veliko referenc na literaturo, kjer so metode bolj podrobno razložene in tudi literaturo, kjer so metode aplicirane oz. razdelane. Kolikor mi bo zneslo, morda tudi še kakšno lastno aplikacijo predstavljenih metod na konkretnih podatkih.

Predviden program dela je naslednji (večina izrazov je zaenkrat angleških za lažjo predstavo vseh tistih, ki bolje spremljate ekonometrijo nasploh):
1) generalized least squares (GLS), feasible GLS, weighted LS
2) metoda največjega verjetja (maximum likelihood), extremum estimators in podrobnejša razlaga velike trojice testov (Wald, LM, LR)
3) instrumentalne spremenljivke (IV) in njihova uporaba, 2SLS, 3SLS
4) posplošena metoda momentov (generalized method of moments – GMM)
5) limited dependent variables modeli: logit in probit v raznih različicah ter Tobit in censored + truncated regression modeli
6) časovne vrste: osnove, ARMA in ARIMA, VAR in SVAR, VECM, ARCH in GARCH, pojem kointegracije in njegova uporaba, različni testi prisotnosti enotskega korena in drugi testi v časovnih vrstah
7) analiza panelnih podatkov: fixed effects, random effects, Hausman test, dynamic panel data, kombinacije modelov
8 ) polparametrične in neparametrične metode in testi
9) simulacijske metode: Monte Carlo, bootstrap, morda tudi nekatere druge metode kot SML, MSM, EMM
10) nekatere “napredne” topike: empirical likelihood, numerična optimizacija (Newton Raphson in druge metode), nekateri nelinearni modeli, kvantilna regresija, Bayesovske metode, counterfactual inference in treatment effects, incidental parameters problem
11) sklep delavnice in najverjetneje prevod članka pokojnega Clivea Grangerja o odprtih problemih v ekonometriji in ekonomiji nasploh – prevod pripravljam ob neki drugi priložnosti

Tako, vem, da zgleda zelo ambiciozno – namenoma je zastavljeno tako, tudi sam bom ob pripravi moral pregledati in se naučiti še marsičesa, čeprav mi večina tega materiala počasi že “gleda iz ušes”. Vsaki vaši komentarji bodo kot doslej dobrodošli, upam, da sprožimo še kakšno zanimivo debato na to temo in da se še kaj naučim kdaj tudi jaz od vas, v kolikor kaj od tega bolje poznate.

Se torej verjetno beremo, kmalu.

  • Share/Bookmark


2 komentarjev »

  1.   Pepi — 25.06.2013 @ 15:07 Pepi

    Hvala za tole!

  2.   andee — 25.06.2013 @ 15:37 andee

    Ni problema :)

RSS vir za komentarje na objavo. Trackback URI

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |