V krizi smisla tiči misel






         

2.10.2013

Raznarije ekonometrije

Zapisano pod: Ekonometrija, Ekonomija — andee - 2.10.2013

Nekaj kratkih ekonometričnih pred spanjem:

1) Že dlje časa se skušam poglobiti v področje vrednotenja povprečnih učinkov tretmaja (average treatment effects, ATE). Slednje spada v t.i. ekonometrijo vrednotenja učinkov programov, s katero lahko ovrednotite npr. učinke posameznih ukrepov vlade, ministrstev, organizacij, agencij itd. kar bi bila gotovo zanimiva stvar, če bi jo pri nas več in bolj kompetentno počeli. Sam jo kar precej uporabljam v enem od prispevkov, ki ga pripravljam za objavo. Dajem torej nekaj ključne in zanimive literature na tem področju, ki je na srečo vsa dostopna na netu. Opozarjam, da gre za precej zahtevne članke, tudi samega me čaka še kar nekaj dela, da se resnično poglobim v vse skupaj.
- Seiro Ito (2007): A Practical Guide to the Program Evaluation Methods, gre za odličen pregledni članek področja
- Angrist, Graddy, Imbens (2000): The interpretation of instrumental variables estimators in simultaneous equations models with an application to the demand for fish, pomemben članek, v katerem je med drugim udeležena ena današnjih najpomembnejših kulturnih ekonomistk Kathryn Graddy
- Athey, Imbens (2006): Identification and inference in nonlinear difference-in-differences models, ključen tekst, ki običajni metodi razlike-v-razlikah dodaja metodo “sprememb-v-spremembah” oz. changes-in-changes, ki je posplošitev prve za primer nelinearnosti
- veliko na to temo najdete tudi v treh prispevkih (tule, tule in tule) z odlične delavnice sodobne ekonometrije, ki je potekala 2007 na ameriškem NBER in je v celoti dostopna na netu.

2) Dva zanimiva prispevka Davea Gilesa. Najprej, če koga zanima, kakšni statistični porazdelitvi sledi determinacijski koeficient oz. iz regresij dobro znani R kvadrat, je odgovor v tem prispevku: http://davegiles.blogspot.com/2013/10/more-on-distribution-of-r-squared.html. Na osnovi tega bi seveda sledila vrsta potencialnih testov, o katerih pa Giles žal na tem mestu ne govori, nekaj na to temo pa najdete v temle članku.

3) Še drugi prispevek z istega bloga, preprost ekonometrični trik, ki dopušča, da v programu, ki ne dopušča, da v regresiji izpustite konstanto, vseeno napravite željeno regresijo brez konstantnega člena. Preprosto, podvojite vsa opazovanja, vendar podvojenim vrednostim obrnite predznak. O tem, zakaj to deluje, več v tem prispevku.

  • Share/Bookmark


1 komentar »

  1.   Paweł — 14.07.2014 @ 13:24

    Hvala za povezave!

    Lp,
    Paweł

RSS vir za komentarje na objavo. Trackback URI

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |