V krizi smisla tiči misel






         

28.12.2013

Dva nedavna prispevka Cemmap

Zapisano pod: Ekonometrija, Statistika — andee - 28.12.2013

Dva nedavna članka s področja ekonometrične teorije sta dostopna na spletnem mestu Cemmap. Dotikata se dveh pomembnih tem sodobne ekonometrije. Prvi, ki ga podpisujeta Iván Fernández Val in Martin Weidner, se dotika problema “postranskih” (angl. incidental) parametrov. Za kaj gre pri slednjem? Kot smo že nekajkrat povedali, ekonometrijo delimo na tri osrednje veje: ekonometrijo presečnih (cross section) podatkov, ekonometrijo časovnih vrst (time series econometrics) ter ekonometrijo panelnih podatkov. Prva obravnava podatke, zbrane v nekem časovnem (presečnem) trenutku za več enot; druga obravnava podatke le o eni enoti (npr. Sloveniji) v različnih časovnih obdobjih; tretja, ki je najbolj splošna, pa obravnava podatke za več enot v različnih časovnih obdobjih. Problem postranskih parametrov se pojavlja pri slednjem tipu analize, torej pri panelnih podatkih. Ponavadi imate pri slednjih precej več samih enot kot časovnih obdobij. Vendar pa se izkaže, da večanje števila enot ne gre v nedogled: pri prevelikem številu podatkovnih enot postanejo običajne cenilke nekonsistentne, na kar sta verjetno prva opozorila v temle članku leta 1948 poljski matematik Jerzy Neyman in njegova študentka Elisabeth L. Scott. Osnovni razlog se pripisuje povečevanju števila “postranskih” parametrov, torej takšnih, ki v analizi ne pomenijo veliko, so pa nujno potrebni za njeno korektno izvedbo; takšni parametri so seveda odvisni od števila enot in z njimi naglo naraščajo. Več o tem problemu lahko preberete v temle prispevku – pregledu raziskovanja na tem področju. Fernández Val in Weidner obravnavata posebno verzijo tega problema v primeru nelinearnih panelov in postavita nekaj zanimivih novih rezultatov.

Drug prispevek je delo Toruja Kitagawe in Chrisa Murisa, govori pa še o enem jedru sodobne ekonometrije, t.i. program evaluation oz. ocenjevanju učinkov tretmaja. Z metodami, ki spadajo med slednje lahko ocenjujete učinke nekega ukrepa (oz. tretmaja) na vanj vključene posameznike, družine, skratka statistične enote. Verjetno najbolj razvpiti avtorji, ki so se ukvarjali s tem problemom so James Heckman, ki ga je postavil za jedro svojega nagovora ob prejemu Nobelove nagrade leta 2000, ter Joshua Angrist in Jorn-Steffen Pischke v svoji razvpiti knjigi Mostly Harmless Econometrics, kjer ta problem obsega skoraj celotno prvo polovico knjige. Znani avtorji na tem področju so še denimo Guido Imbens, Alan B. Krueger ter tudi harvardski profesor Christopher Winship, ki predava kot gost tudi na ljubljanski Ekonomski fakulteti.

Oba prispevka priporočam v branje, tudi sam jih moram iskreno rečeno podrobneje še prebrati.

  • Share/Bookmark


Brez komentarjev »

Še brez komentarjev.

RSS vir za komentarje na objavo. Trackback URI

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |