V krizi smisla tiči misel






         

15.02.2014

Januarske novosti – statistika in ekonometrija

Tale kratek pregled bomo strukturirali v tri točke:

1) CEMMAP teksti: med novimi v januarju 2014 velja gotovo izpostaviti modele generaliziranih instrumentalnih spremenljivk, ki jih razvijata Andrew Chesher (vodja CEMMAP) in Adam Rosen. Kot pove že ime, gre za generalizacijo instrumentalnih spremenljivk (o katerih se že nekaj časa spravljam napisati tudi nov prispevek v ekonometrični delavnici), kjer odpadejo številne dosedanje omejitve pri uporabi IVjev. Prispevek najdete tukaj. Med novimi teksti velja omeniti še dva nova teksta “sopriimjaka” našega Igorja, Matthewa Mastena, ki prav tako vključujeta instrumentalne spremenljivke, najdete jih tukaj (soavtor: A. Torgovitsky) in tukaj. Poleg tega sta tu še prispevka Hiroakija Kaida, vključujoč intervalno regresijo, ki jo bom verjetno v enega od prispevkov v okviru projekta SHARE vključeval tudi sam (uporabna je denimo tam, ko imate namesto točne vrednosti odgovora na vprašanje le razpon vrednosti; torej denimo takrat, ko vprašanec v neki anketi ne želi ali ne zna odgovoriti na vprašanje o vrednosti premoženja, ki ga ima, in mu potem postavljate vprašanja dvojne izbire: ali je premoženje v vrednosti nad 1000 EUR, če da ali je v vrednosti nad 2000 EUR, če ne, ali je v vrednosti nad 500 EUR, in podobno; s takšnimi vrednostmi ravnate na način t.i. intervalno cenzorirane regresije); ter prispevek Bugnija, Canaya in Shija, ki se dotika velikega področja sodobne ekonometrije, ki se mu reče delno identificirani (partially identified) modeli in parametri.

2) Journal of Econometrics: na voljo je nova, marčevska številka. V prvem prispevku Chena in Xuja je govora o pomembni, tako rekoč ključni temi v finančni ekonometriji – merjenju volatilnosti. Žal tega prispevka kot edinega nisem uspel najti v prosto dostopni pdf verziji. Pač pa je v takšni verziji na voljo drugi prispevek, ki govori o posebni vrsti modelov GARCH, torej ponovno ostajamo pri temi volatilnosti in delno tudi finančne ekonometrije. Tudi tretji prispevek, ki govori o neparametričnem testiranju parametrov na osnovi pogojnih neenakosti v momentih (conditional moment inequalities), je dostopen prosto na medmrežju. Naslednji je prispevek treh angleško lociranih profesorjev, Giraitisa, Kapetaniosa in Yatesa, ki govori o posebni dekompoziciji v modelih časovnih vrst na osnovi avtoregresivnih zamejenih procesov (autoregressive bounded processes), ponovno se nanaša tudi na standardno temo ekonometrije zadnjih let, izpeljevanje neparametričnih variant ocenjevanja parametrov in testiranja hipotez. Predzadnji je prispevek Horvátha, Kokoszke in Ricea, ki izpeljuje nove oblike testov (podobne KPSS oz. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin testu) za preverjanje stacionarnosti v funkcionalnih časovnih vrstah, ki se velikokrat pojavljajo v finančni ekonometriji. Zadnji prispevek avtorjev Reynaerta in Verbovena pa izpeljuje posebno varianto GMM cenilke, uporabljene v posebnem modelu za ocenjevanje funkcij povpraševanja, ki so jo prvi razvili v znanem prispevku Berry, Levinson in Pakes (1995).

3) Blog Davea Gilesa in drugi statistični in ekonometrični blogi: najprej še svež in vroč Daveov prispevek o Jarque-Bera testu z dobro in preprosto razlago (kot smo pri Daveu že navajeni), kaj ta test je, kako je sestavljen in kakšna je njegova uporaba. Veliko razprave in sivih las povzročajo tudi dobre stare p-vrednosti, o tem več v prispevku na blogu Simply Statistics. Komur dela probleme Bayesijanska statistika, lahko prebere tale prispevek. Intervju z avtorjem simulacijske metode bootstrap Bradleyjem Efronom najdete tukaj. In za konec še spletna stran, nastala kot plod razmišljanj ob poteklem svetovnem letu statistike 2013, The World of Statistics.

Veliko užitkov.

  • Share/Bookmark


Brez komentarjev »

Še brez komentarjev.

RSS vir za komentarje na objavo. Trackback URI

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |