V krizi smisla tiči misel






         

28.03.2014

Ekonometrične novosti – februar in marec 2014

Še kratek pregled, kaj je bilo v zadnjem mesecu oz. dveh najzanimivejšega objavljenega na področju ekonometrije v virih, ki jih sam najpogosteje spremljam (in kar tistim, ki to spremljate ponujam v zanimivo branje, večina spodnjega pa čaka tudi mene, da se tega resneje bralno lotim):

1) CEMMAP delovni zvezki:
- Heejoon Han, Oliver Linton, Tatsushi Oka and Yoon-Jae Whang: The cross-quantilogram: measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series: zanimiva stvar na področju analize medsebojne odvisnosti multiplih časovnih vrst
- James Brugler and Oliver Linton: Single stock circuit breakers on the London Stock Exchange: do they improve subsequent market quality?: applied analiza borznih trgov, nekaj kar verjetno lahko najde uporabo tudi na področju analize dražb umetnin, enega pomembnejših polj kulturne ekonomike
- Susanne Schennach and Daniel Wilhelm: A simple parametric model selection test: nov parametrični postopek za odločanje med različnimi (makro)ekonometričnimi modeli
- Fabrice Murtin and Jean-Marc Robin: Labor market reforms and unemployment dynamics: dinamični stohastični model search-and-matching, torej dinamična analiza dogajanja in ukrepov na trgu dela
- Wooyoung Kim, Koohyun Kwon, Soonwoo Kwon and Sokbae ‘Simon’ Lee: The identification power of smoothness assumptions in models with counterfactual outcomes: zanimiva analiza s področja “kontrafaktičnih” (counterfactual) izidov, nečesa torej, kar zadeva analizo kavzalnosti in učinkov tretmaja

2) Journal of Econometrics – aprilska številka:
- Jamie Hall, Michael K. Pitt, Robert Kohn: Bayesian inference for nonlinear structural time series models: bayesijansko sklepanje in predlog novega filtra pri analizi časovnih vrst
- Richard Blundell, Dennis Kristensen, Rosa Matzkin: Bounding quantile demand functions using revealed preference inequalities: ocenjevanje kvantilnih funkcij povpraševanja v pogojih neopazovane heterogenosti, prispevek je zanimiv tudi zaradi enega od avtorjev, sira Richarda Blundella, (so)avtorja znane sistemske GMM cenilke in še nekaterih drugih pomembnih premikov v sodobni ekonometriji
- Timothy B. Armstrong, Marinho Bertanha, Han Hong: A fast resample method for parametric and semiparametric models: metoda, ki nadgrajuje učinkovitost simulacijskih metod, kot je bootstrap
- George Kapetanios, James Mitchell, Yongcheol Shin: A nonlinear panel data model of cross-sectional dependence: analiza (nelinearnih) panelnih modelov, ki nastanejo kot posledica “učenja” ene opazovane enote od druge, torej t.i. cross-sectional dependence oz. “med-enotske odvisnosti/korelacije”
- Dacheng Xiu: Hermite polynomial based expansion of European option prices: opazovanje borznih dogajanj s pomočjo nove metode na osnovi hermitskega polinomskega razvoja v vrsto

3) Blog Davea Gilesa in drugi statistični in ekonometrični blogi
opozoriti velja na tri stvari:
- multivariatna normalnost in testiranje: dva prispevka – tukaj in tukaj
- pri interpretaciji in razlagi intervalov zaupanja se lahko hitro zmotite (in motijo se tudi izkušenejši raziskovalci in profesorji) – več tukaj
- predvsem pa odlična serija v nadaljevanjih o Monte Carlo metodi na osnovi markovskih verig (MCMC) – štirje deli: prvi, drugi, tretji in četrti.

  • Share/Bookmark


Brez komentarjev »

Še brez komentarjev.

RSS vir za komentarje na objavo. Trackback URI

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |